统计与决策
統計與決策
통계여결책
2011年
5期
31~32
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动态因子 ARMA模型 预测
動態因子 ARMA模型 預測
동태인자 ARMA모형 예측
在时间序列模型中,随着变量数目的增加,所要估计的参数的数量也随之加大,结果在应用中模型中通常不得不选取尽量少的变量。动态因子模型独特的优势在于,它不必考虑自由度损失问题,也不必对经济结构施加约束。文章根据中国宏观经济变量数据库中的41个变量,建立了动态因子模型预测GDP,并与ARMA模型的预测结果进行了对比。结果显示,动态因子模型的预测效果优于ARMA模型。
在時間序列模型中,隨著變量數目的增加,所要估計的參數的數量也隨之加大,結果在應用中模型中通常不得不選取儘量少的變量。動態因子模型獨特的優勢在于,它不必攷慮自由度損失問題,也不必對經濟結構施加約束。文章根據中國宏觀經濟變量數據庫中的41箇變量,建立瞭動態因子模型預測GDP,併與ARMA模型的預測結果進行瞭對比。結果顯示,動態因子模型的預測效果優于ARMA模型。
재시간서렬모형중,수착변량수목적증가,소요고계적삼수적수량야수지가대,결과재응용중모형중통상불득불선취진량소적변량。동태인자모형독특적우세재우,타불필고필자유도손실문제,야불필대경제결구시가약속。문장근거중국굉관경제변량수거고중적41개변량,건립료동태인자모형예측GDP,병여ARMA모형적예측결과진행료대비。결과현시,동태인자모형적예측효과우우ARMA모형。
