系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
Systems Engineering—Theory & Practice
2011年
4期
771~777
,共null页
矿产品 套利收益 价格 跳跃-扩散过程
礦產品 套利收益 價格 跳躍-擴散過程
광산품 투리수익 개격 도약-확산과정
mineral products; arbitrage income; price; jump-diffusion process
在分析矿产品市场上套利机会存在性和套利行为对定价影响的同时,探讨套利收益的变动范围和运动状态及稀缺性在矿产品价格变化状态中的作用,并分别进行模拟检验.在此基础上构建基于套利收益服从跳跃-扩散过程的矿产品价格模型.
在分析礦產品市場上套利機會存在性和套利行為對定價影響的同時,探討套利收益的變動範圍和運動狀態及稀缺性在礦產品價格變化狀態中的作用,併分彆進行模擬檢驗.在此基礎上構建基于套利收益服從跳躍-擴散過程的礦產品價格模型.
재분석광산품시장상투리궤회존재성화투리행위대정개영향적동시,탐토투리수익적변동범위화운동상태급희결성재광산품개격변화상태중적작용,병분별진행모의검험.재차기출상구건기우투리수익복종도약-확산과정적광산품개격모형.
This paper analyzes the existence of arbitrage chance and the effect of arbitrage behavior in the mineral product market.We also discuss the volatility range and motion state of arbitrage income, and the effect of the scarcity of mineral source in pricing process.And the simulation test is given.Finally, a pricing model for mineral products,based on arbitrage income and subjecting to jump-diffusion process distribution,is presented.
