统计与决策
統計與決策
통계여결책
2011年
10期
23~25
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VaR 均值-方差模型 投资组合 充要条件
VaR 均值-方差模型 投資組閤 充要條件
VaR 균치-방차모형 투자조합 충요조건
VaR约束下的均值-方差模型,可能因为VaR约束太强而无解。文章推导出了该模型有解的充要条件,并对上海股票市场五支股票组成的一个投资组合进行实证分析,同时改进了文献[1]中投资组合的选择范围。
VaR約束下的均值-方差模型,可能因為VaR約束太彊而無解。文章推導齣瞭該模型有解的充要條件,併對上海股票市場五支股票組成的一箇投資組閤進行實證分析,同時改進瞭文獻[1]中投資組閤的選擇範圍。
VaR약속하적균치-방차모형,가능인위VaR약속태강이무해。문장추도출료해모형유해적충요조건,병대상해고표시장오지고표조성적일개투자조합진행실증분석,동시개진료문헌[1]중투자조합적선택범위。
