统计与决策
統計與決策
통계여결책
2011年
18期
7~11
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双重时序模型 AR（1）-MA（0）模型 参数估计 MCMC算法 Bayes估计 Gibbs抽样
雙重時序模型 AR（1）-MA（0）模型 參數估計 MCMC算法 Bayes估計 Gibbs抽樣
쌍중시서모형 AR（1）-MA（0）모형 삼수고계 MCMC산법 Bayes고계 Gibbs추양
为了解决AR（1）-MA（0）双重模型的参数估计问题,文章引入一种新的方法即基于MCMC和贝叶斯估计方法,对该模型的参数进行了估计,系统地推导出了模型中各参数的估计值;通过数值模拟,说明用该方法估计此类模型的参数是可行的,且与传统方法相比更易于实现。
為瞭解決AR（1）-MA（0）雙重模型的參數估計問題,文章引入一種新的方法即基于MCMC和貝葉斯估計方法,對該模型的參數進行瞭估計,繫統地推導齣瞭模型中各參數的估計值;通過數值模擬,說明用該方法估計此類模型的參數是可行的,且與傳統方法相比更易于實現。
위료해결AR（1）-MA（0）쌍중모형적삼수고계문제,문장인입일충신적방법즉기우MCMC화패협사고계방법,대해모형적삼수진행료고계,계통지추도출료모형중각삼수적고계치;통과수치모의,설명용해방법고계차류모형적삼수시가행적,차여전통방법상비경역우실현。
