CAJ | 학술논문

国际金融危机以来，加强宏观审慎管理已成为国际金融管理体系改革的核心内容。本文应用宏观压力测试和蒙特卡洛模拟，选择GDP、银行间同业拆放利率、失业率、房地产价格指数、出口增长率、生产者物价指数，对我国金融体系的系统性风险进行了分析。模型分析得出三个结论：我国商业银行面临的信用风险水平与宏观经济形势相关，当宏观经济形势恶化，我国商业银行的信用风险水平将会大幅增加；生产者物价指数、银行间同业拆放利率和出口增长率对信用风险产生正向影响，房地产价格指数对信用风险产生负向影响；银行间同业拆放利率和出口增长率会在短期和长期对信用风险产生相对重要的影响。最后，本文对构建我国宏观审慎管理体系提出了相关建议。
국제금융위궤이래，가강굉관심신관리이성위국제금융관리체계개혁적핵심내용。본문응용굉관압력측시화몽특잡락모의，선택GDP、은행간동업탁방리솔、실업솔、방지산개격지수、출구증장솔、생산자물개지수，대아국금융체계적계통성풍험진행료분석。모형분석득출삼개결론：아국상업은행면림적신용풍험수평여굉관경제형세상관，당굉관경제형세악화，아국상업은행적신용풍험수평장회대폭증가；생산자물개지수、은행간동업탁방리솔화출구증장솔대신용풍험산생정향영향，방지산개격지수대신용풍험산생부향영향；은행간동업탁방리솔화출구증장솔회재단기화장기대신용풍험산생상대중요적영향。최후，본문대구건아국굉관심신관리체계제출료상관건의。