统计与决策
統計與決策
통계여결책
2012年
1期
153~157
,共null页
外汇储备 币种结构 CUSUM检验 CHOW检验 VaR
外彙儲備 幣種結構 CUSUM檢驗 CHOW檢驗 VaR
외회저비 폐충결구 CUSUM검험 CHOW검험 VaR
文章选取2001～2010年月度数据，首先利用计量模型估计了我国外汇储备币种结构及收益率，在此基础上采用VaR方法分析了外汇储备的风险变化，结果表明：在我国外汇储备币种构成上，欧元资产比重上升，美元、日元资产的比重下降，英镑资产的比重基本维持不变，美元资产仍处于主导地位；外汇储备资产的平均收益率在下降，面，临的风险在加大。文章建议：适当降低美元资产在外汇储备中的比重，适当增加欧元资产比重；成立专门的外汇储备资产管理公司，对外汇储备进行投资和管理；加强外汇储备资产的风险管理。
文章選取2001～2010年月度數據，首先利用計量模型估計瞭我國外彙儲備幣種結構及收益率，在此基礎上採用VaR方法分析瞭外彙儲備的風險變化，結果錶明：在我國外彙儲備幣種構成上，歐元資產比重上升，美元、日元資產的比重下降，英鎊資產的比重基本維持不變，美元資產仍處于主導地位；外彙儲備資產的平均收益率在下降，麵，臨的風險在加大。文章建議：適噹降低美元資產在外彙儲備中的比重，適噹增加歐元資產比重；成立專門的外彙儲備資產管理公司，對外彙儲備進行投資和管理；加彊外彙儲備資產的風險管理。
문장선취2001～2010년월도수거，수선이용계량모형고계료아국외회저비폐충결구급수익솔，재차기출상채용VaR방법분석료외회저비적풍험변화，결과표명：재아국외회저비폐충구성상，구원자산비중상승，미원、일원자산적비중하강，영방자산적비중기본유지불변，미원자산잉처우주도지위；외회저비자산적평균수익솔재하강，면，림적풍험재가대。문장건의：괄당강저미원자산재외회저비중적비중，괄당증가구원자산비중；성립전문적외회저비자산관리공사，대외회저비진행투자화관리；가강외회저비자산적풍험관리。
