统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2011年
12期
83~88
,共null页
面板模型 截面相关 序列相关 CD检验 LM检验
麵闆模型 截麵相關 序列相關 CD檢驗 LM檢驗
면판모형 절면상관 서렬상관 CD검험 LM검험
Panel Model; Cross-sectional Dependence; Serial Correlation; CD Test; LM Test
相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran（2004）的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲（size distortion）检验和功效（power）检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。
相關繫數的絕對值形式可以很好地避免Pesaran（2004）的CD統計量中異嚮相關性相互牴消的情況,相應得到一箇新的檢驗麵闆數據模型擾動項截麵相關的統計量。矇特卡洛模擬顯示,無論是在因子模型下還是在空間移動平均模型下,新提齣的統計量水平扭麯（size distortion）檢驗和功效（power）檢驗錶現較好。通過模擬還髮現噹存在序列相關的擾動項時,先將擾動項進行去序列相關處理可以有效地避免序列相關導緻的水平扭麯,併且不會降低統計量的功效。
상관계수적절대치형식가이흔호지피면Pesaran（2004）적CD통계량중이향상관성상호저소적정황,상응득도일개신적검험면판수거모형우동항절면상관적통계량。몽특잡락모의현시,무론시재인자모형하환시재공간이동평균모형하,신제출적통계량수평뉴곡（size distortion）검험화공효（power）검험표현교호。통과모의환발현당존재서렬상관적우동항시,선장우동항진행거서렬상관처리가이유효지피면서렬상관도치적수평뉴곡,병차불회강저통계량적공효。
Pesaran＇ s CD statistics （2004） would tend to zero with positive correlation coefficients and negative ones interacting. Thus a new statistics is proposed to test cross-sectional dependence for panel data models replacing the coefficients with absolute value forms. Monte Carlo simulations show no size distortion and good power in common factor models and spatial moving average models. And we also find that when the disturbance terms are serially correlated, the statistics proposed here presents no size distortion and the same power after dealing with the serial correlation.
