统计与决策
統計與決策
통계여결책
2012年
2期
85~86
,共null页
房屋抵押贷 Logistic回归模型 Cox比例危险模型
房屋牴押貸 Logistic迴歸模型 Cox比例危險模型
방옥저압대 Logistic회귀모형 Cox비례위험모형
美国次级危机引发了全球性的金融危机，使得银行必须加强风险控制。现阶段银行面对的主要风险是贷款的信用风险，房屋抵押贷款是银行贷款业务的主要部分。文章对房屋贷款违约模型分别给出了Logistic违约模型和Cox比例危险违约模型，利用美国某州的次级贷款违约数据进行了分析和比较，指出了Cox比例危险违约模型可以给出借款人每个时点的违约风险度量，相对于Logistic回归违约模型具有较高的准确性和稳健性。
美國次級危機引髮瞭全毬性的金融危機，使得銀行必鬚加彊風險控製。現階段銀行麵對的主要風險是貸款的信用風險，房屋牴押貸款是銀行貸款業務的主要部分。文章對房屋貸款違約模型分彆給齣瞭Logistic違約模型和Cox比例危險違約模型，利用美國某州的次級貸款違約數據進行瞭分析和比較，指齣瞭Cox比例危險違約模型可以給齣藉款人每箇時點的違約風險度量，相對于Logistic迴歸違約模型具有較高的準確性和穩健性。
미국차급위궤인발료전구성적금융위궤，사득은행필수가강풍험공제。현계단은행면대적주요풍험시대관적신용풍험，방옥저압대관시은행대관업무적주요부분。문장대방옥대관위약모형분별급출료Logistic위약모형화Cox비례위험위약모형，이용미국모주적차급대관위약수거진행료분석화비교，지출료Cox비례위험위약모형가이급출차관인매개시점적위약풍험도량，상대우Logistic회귀위약모형구유교고적준학성화은건성。
