CAJ | 학술논문

相关系数是常用的线性相关关系测度指标，以Copula函数刻画相依关系和结构是弥补相关系数不足的适用性更广的方法。对相依关系进行可视化判别，简单、直观并能为Copula函数选择等相依关系定量分析提供指引。文章介绍了二元随机变量相依关系可视化判别的Chi-图和K-图构造和判别方法，以二元正态Copula模拟比较了这两者与散点图在相依性判别上的差异，并以此工具分析了我国沪深股指收益率间的相依特征。模拟和实证分析表明，采用Chi-图和K-图对相依性可视化判别是有效和实用的。
상관계수시상용적선성상관관계측도지표，이Copula함수각화상의관계화결구시미보상관계수불족적괄용성경엄적방법。대상의관계진행가시화판별，간단、직관병능위Copula함수선택등상의관계정량분석제공지인。문장개소료이원수궤변량상의관계가시화판별적Chi-도화K-도구조화판별방법，이이원정태Copula모의비교료저량자여산점도재상의성판별상적차이，병이차공구분석료아국호심고지수익솔간적상의특정。모의화실증분석표명，채용Chi-도화K-도대상의성가시화판별시유효화실용적。