统计与决策
統計與決策
통계여결책
2012年
5期
165~168
,共null页
风格资产 双长记忆性 ARFIMA-HYGARCH模型 偏t分布
風格資產 雙長記憶性 ARFIMA-HYGARCH模型 偏t分佈
풍격자산 쌍장기억성 ARFIMA-HYGARCH모형 편t분포
文章以中信标普公司推出的6种风格资产日收益序列为实证样本,运用4个信息准则来选择skt-ARFIMA-HYGARCH模型以研究其序列的分形特征,刻画其双长记忆性,研究结果显示：6种股市风格资产收益序列具有显著的双长记忆性特征;基于skt分布下的ARFIMA（1,d1,1）-HYGARCH（1,d2,0）模型能够较好地刻画股市风格资产日收益序列的实际分布特征,最后运用修正Pearson吻合度检验也证实了选择skt分布是合理的。
文章以中信標普公司推齣的6種風格資產日收益序列為實證樣本,運用4箇信息準則來選擇skt-ARFIMA-HYGARCH模型以研究其序列的分形特徵,刻畫其雙長記憶性,研究結果顯示：6種股市風格資產收益序列具有顯著的雙長記憶性特徵;基于skt分佈下的ARFIMA（1,d1,1）-HYGARCH（1,d2,0）模型能夠較好地刻畫股市風格資產日收益序列的實際分佈特徵,最後運用脩正Pearson吻閤度檢驗也證實瞭選擇skt分佈是閤理的。
문장이중신표보공사추출적6충풍격자산일수익서렬위실증양본,운용4개신식준칙래선택skt-ARFIMA-HYGARCH모형이연구기서렬적분형특정,각화기쌍장기억성,연구결과현시：6충고시풍격자산수익서렬구유현저적쌍장기억성특정;기우skt분포하적ARFIMA（1,d1,1）-HYGARCH（1,d2,0）모형능구교호지각화고시풍격자산일수익서렬적실제분포특정,최후운용수정Pearson문합도검험야증실료선택skt분포시합리적。
