CAJ | 학술논문

文章利用非参数GARCH模型来预测人民币汇率的波动性，并且与参数GARcH族模型的预测结果进行比较。理论上，非参数GARCH模型避免了参数GARCH族模型形式上的错误设定，具有稳健性。文章选择美元和日元兑人民币汇率的日对数收益率来进行预测，预测结果综合表明非参数GARCH模型具有最强的预测能力。
문장이용비삼수GARCH모형래예측인민폐회솔적파동성，병차여삼수GARcH족모형적예측결과진행비교。이론상，비삼수GARCH모형피면료삼수GARCH족모형형식상적착오설정，구유은건성。문장선택미원화일원태인민폐회솔적일대수수익솔래진행예측，예측결과종합표명비삼수GARCH모형구유최강적예측능력。