求索
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2012年
3期
5~7
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债务抵押债券 Gauss-Copula 定价模型 敏感性
債務牴押債券 Gauss-Copula 定價模型 敏感性
채무저압채권 Gauss-Copula 정개모형 민감성
Gauss-Copula模型作为一种统计性质良好的风险测算技术受到金融工程理论界的广泛重视,现已成为金融衍生工具风险测算的一种重要手段。本文就Gauss-Copula模型对CDO定价的参数敏感度进行了比较分析,最后利用仿真数据对模型稳定性和解空间范围进行了实证研究。
Gauss-Copula模型作為一種統計性質良好的風險測算技術受到金融工程理論界的廣汎重視,現已成為金融衍生工具風險測算的一種重要手段。本文就Gauss-Copula模型對CDO定價的參數敏感度進行瞭比較分析,最後利用倣真數據對模型穩定性和解空間範圍進行瞭實證研究。
Gauss-Copula모형작위일충통계성질량호적풍험측산기술수도금융공정이론계적엄범중시,현이성위금융연생공구풍험측산적일충중요수단。본문취Gauss-Copula모형대CDO정개적삼수민감도진행료비교분석,최후이용방진수거대모형은정성화해공간범위진행료실증연구。
