CAJ | 학술논문

金融资产收益的波动率估计和预测是金融风险管理、金融衍生品定价以及投资组合选择中一个非常重要的核心环节,随着高频金融分时数据的广泛采集,高频已实现波动率的方法开始流行,以此为基础,金融资产收益波动率的估计、建模和预测研究大为拓展。从高频已实现波动率的估计、特征、预测模型这几个方面对国内外主要学术文献的研究成果进行综述,期望为该主题的深入研究提供一定的线索。
금융자산수익적파동솔고계화예측시금융풍험관리、금융연생품정개이급투자조합선택중일개비상중요적핵심배절,수착고빈금융분시수거적엄범채집,고빈이실현파동솔적방법개시류행,이차위기출,금융자산수익파동솔적고계、건모화예측연구대위탁전。종고빈이실현파동솔적고계、특정、예측모형저궤개방면대국내외주요학술문헌적연구성과진행종술,기망위해주제적심입연구제공일정적선색。