统计与决策
統計與決策
통계여결책
2012年
12期
15~19
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阈值协整 完全修正的OLS 正则协整回归 动态OLS估计 偏差和标准差
閾值協整 完全脩正的OLS 正則協整迴歸 動態OLS估計 偏差和標準差
역치협정 완전수정적OLS 정칙협정회귀 동태OLS고계 편차화표준차
在阈值协整参数估计中,通常所采用的方法是OLS估计,但是由于样本容量的限制,OLS估计量具有偏差且非有效。文章对FM-OLS、CCR和DOLS这三种修正的阈值协整参数估计法进行了模拟研究,全面揭示了各估计量的小样本性质。
在閾值協整參數估計中,通常所採用的方法是OLS估計,但是由于樣本容量的限製,OLS估計量具有偏差且非有效。文章對FM-OLS、CCR和DOLS這三種脩正的閾值協整參數估計法進行瞭模擬研究,全麵揭示瞭各估計量的小樣本性質。
재역치협정삼수고계중,통상소채용적방법시OLS고계,단시유우양본용량적한제,OLS고계량구유편차차비유효。문장대FM-OLS、CCR화DOLS저삼충수정적역치협정삼수고계법진행료모의연구,전면게시료각고계량적소양본성질。
