CAJ | 학술논문

文章针对现有指数化投资组合方法多使用经验最小化原则来分析跟踪误差,致使跟踪效果较差的现状,利用基于结构风险最小化原则的支持向量机进行指数化投资组合的构建,提高投资组合的样本外跟踪效果。同时,又利用关键因素拟合方法进行投资组合前期的成分股票选择,以有效捕捉目标指数波动中的高频因素,增强投资组合把握目标指数动态特性的能力。实证分析表明,这种基于支持向量机的关键因素拟合指数化投资方法在模型鲁棒性和指数跟踪误差方面都具有良好的表现。
문장침대현유지수화투자조합방법다사용경험최소화원칙래분석근종오차,치사근종효과교차적현상,이용기우결구풍험최소화원칙적지지향량궤진행지수화투자조합적구건,제고투자조합적양본외근종효과。동시,우이용관건인소의합방법진행투자조합전기적성분고표선택,이유효포착목표지수파동중적고빈인소,증강투자조합파악목표지수동태특성적능력。실증분석표명,저충기우지지향량궤적관건인소의합지수화투자방법재모형로봉성화지수근종오차방면도구유량호적표현。