系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
Systems Engineering—Theory & Practice
2012年
9期
1996~2002
,共null页
Hull-White模型 二又树 油价预测 油价波动风险
Hull-White模型 二又樹 油價預測 油價波動風險
Hull-White모형 이우수 유개예측 유개파동풍험
Hull-White model; binomial tree; oil price forecast; fluctuation risk of oil price
油价的预测向来是一项具有重要意义而又艰巨的课题．利用Hull—White模型对油价波动进行预测是一种有意义的尝试，在尝试过程中，发现其在实际应用中的缺陷，之后利用二叉树模型对Hull—White模型做了改进，并以1986年1月3日至2010年2月12日共一千两百多周的周油价数据作为参考值，用定量的方法分析了改进模型的应用，从结果可以看出，Hull—white模型和改进模型都能够有效预测油价的波动范围，但是，改进模型在预测油价波动范围上与原先的Hull—White模型相比有更好的效果，并且具有优势．
油價的預測嚮來是一項具有重要意義而又艱巨的課題．利用Hull—White模型對油價波動進行預測是一種有意義的嘗試，在嘗試過程中，髮現其在實際應用中的缺陷，之後利用二扠樹模型對Hull—White模型做瞭改進，併以1986年1月3日至2010年2月12日共一韆兩百多週的週油價數據作為參攷值，用定量的方法分析瞭改進模型的應用，從結果可以看齣，Hull—white模型和改進模型都能夠有效預測油價的波動範圍，但是，改進模型在預測油價波動範圍上與原先的Hull—White模型相比有更好的效果，併且具有優勢．
유개적예측향래시일항구유중요의의이우간거적과제．이용Hull—White모형대유개파동진행예측시일충유의의적상시，재상시과정중，발현기재실제응용중적결함，지후이용이차수모형대Hull—White모형주료개진，병이1986년1월3일지2010년2월12일공일천량백다주적주유개수거작위삼고치，용정량적방법분석료개진모형적응용，종결과가이간출，Hull—white모형화개진모형도능구유효예측유개적파동범위，단시，개진모형재예측유개파동범위상여원선적Hull—White모형상비유경호적효과，병차구유우세．
Oil price forecasting has always been an important and difficult issue. In this paper, Hull-White model was used to predict the volatility of oil prices and we found defects in the practical application, then Hull-White model has been improved by use a binary tree model. Weekly oil prices from January 3, 1986 to February 12, 2010 were used as a reference value to test the application of improved model, the results showed the improved model has a great application value and practical significance in forecasting the fluctuation range of oil price.
