数量经济技术经济研究
數量經濟技術經濟研究
수량경제기술경제연구
The Journal of Quantitative & Technical Economics
2012年
10期
150~160
,共null页
宏观计量经济模型 向量自回归 动态随机一般均衡
宏觀計量經濟模型 嚮量自迴歸 動態隨機一般均衡
굉관계량경제모형 향량자회귀 동태수궤일반균형
Macro Econometric Model; VAR; DSGE
本文对VAR宏观计量经济模型的拓展和应用进行综述和总结。VAR模型在批判中逐步向结构式、非线性、空间计量以及利用贝叶斯统计推断技术的方向演变。进入21世纪之后，基于动态随机一般均衡的DSGE-VAR模型、时变参数的TVP—VAR模型以及处理大规模变量的FAVAR模型等成为宏观计量经济分析的前沿。本文最后指出该类模型在运用中应注意的问题。
本文對VAR宏觀計量經濟模型的拓展和應用進行綜述和總結。VAR模型在批判中逐步嚮結構式、非線性、空間計量以及利用貝葉斯統計推斷技術的方嚮縯變。進入21世紀之後，基于動態隨機一般均衡的DSGE-VAR模型、時變參數的TVP—VAR模型以及處理大規模變量的FAVAR模型等成為宏觀計量經濟分析的前沿。本文最後指齣該類模型在運用中應註意的問題。
본문대VAR굉관계량경제모형적탁전화응용진행종술화총결。VAR모형재비판중축보향결구식、비선성、공간계량이급이용패협사통계추단기술적방향연변。진입21세기지후，기우동태수궤일반균형적DSGE-VAR모형、시변삼수적TVP—VAR모형이급처리대규모변량적FAVAR모형등성위굉관계량경제분석적전연。본문최후지출해류모형재운용중응주의적문제。
The development and application of VAR macro econometric model is reviewed and summarized in this paper. Under criticism, VAR model gradually evolutes to the direction of structure type, nonlinear, spatial econometrics and Bayesian statistical technology. Entering twenty--first century, the model of DSGE- VAR based on dynamic stochastic general equilibrium, TVP-BVAR and FAVAR model become macro econometric analysis leading-edge theory. This paper summari- zes these models, and points out the problems in application.
