财经问题研究
財經問題研究
재경문제연구
Research On Financial and Economic Issues
2012年
11期
52~57
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商业银行 操作风险 计量方法
商業銀行 操作風險 計量方法
상업은행 조작풍험 계량방법
本文利用极值理论中的BMM模型、POT模型分别对中国商业银行2004-2011年度的225起操作风险损失事件采用广义极值分布、广义帕累托分布构建VaR模型，运用极大似然估计法估计有关参数，进而计算操作风险损失VaR。运用基本指标法对BMM模型和POT模型的计量结果进行验证以确定优劣。实证研究显示，在数据较少条件下，用POT模型度量操作风险损失VaR较BMM模型更为合理。这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。
本文利用極值理論中的BMM模型、POT模型分彆對中國商業銀行2004-2011年度的225起操作風險損失事件採用廣義極值分佈、廣義帕纍託分佈構建VaR模型，運用極大似然估計法估計有關參數，進而計算操作風險損失VaR。運用基本指標法對BMM模型和POT模型的計量結果進行驗證以確定優劣。實證研究顯示，在數據較少條件下，用POT模型度量操作風險損失VaR較BMM模型更為閤理。這為我國商業銀行操作風險計量提供一箇切實可行的量化方法。
본문이용겁치이론중적BMM모형、POT모형분별대중국상업은행2004-2011년도적225기조작풍험손실사건채용엄의겁치분포、엄의파루탁분포구건VaR모형，운용겁대사연고계법고계유관삼수，진이계산조작풍험손실VaR。운용기본지표법대BMM모형화POT모형적계량결과진행험증이학정우렬。실증연구현시，재수거교소조건하，용POT모형도량조작풍험손실VaR교BMM모형경위합리。저위아국상업은행조작풍험계량제공일개절실가행적양화방법。
