CAJ | 학술논문

在随机变量为非完全分布信息的情况下，以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标，对整个投资过程进行风险控制，并考虑到市场的不完备性，如不允许卖空以及交易费用的情况，建立均值-WCVaR模型。依据沪深证券市场的实际数据，运用遗传算法进行数值仿真，实验表明该模型能更有效地控制风险。
재수궤변량위비완전분포신식적정황하，이최배정황적조건풍험개치WCVaR대체CVaR위풍험도량지표，대정개투자과정진행풍험공제，병고필도시장적불완비성，여불윤허매공이급교역비용적정황，건립균치-WCVaR모형。의거호심증권시장적실제수거，운용유전산법진행수치방진，실험표명해모형능경유효지공제풍험。