系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
Systems Engineering—Theory & Practice
2013年
1期
72~81
,共null页
误差分量模型 面板数据 LM检验 Monte Carlo模拟
誤差分量模型 麵闆數據 LM檢驗 Monte Carlo模擬
오차분량모형 면판수거 LM검험 Monte Carlo모의
spatial error components model; panel data; LM test; Monte Carlo simulation
将截面误差分量模型（spatialerrorcomponents，SEC）扩展至面板数据，推导其联合检验、边际检验及条件检验，并通过MonteCarlo模拟实验证明：当随机效应存在时，条件检验更为有效；当随机效应不存在时，边际检验更为有效；空间权重矩阵的选取与随机效应是否存在相关，但未标准化的空间权重矩阵更适合检验空间相关性；此外，更大的Ⅳ或T使得检验更为有效．研究同时发现，当真实数据生成过程为面板数据SEC模型时，传统空间经济计量模型中的MoranI、LM—Error及LM—Lag检验均失效．
將截麵誤差分量模型（spatialerrorcomponents，SEC）擴展至麵闆數據，推導其聯閤檢驗、邊際檢驗及條件檢驗，併通過MonteCarlo模擬實驗證明：噹隨機效應存在時，條件檢驗更為有效；噹隨機效應不存在時，邊際檢驗更為有效；空間權重矩陣的選取與隨機效應是否存在相關，但未標準化的空間權重矩陣更適閤檢驗空間相關性；此外，更大的Ⅳ或T使得檢驗更為有效．研究同時髮現，噹真實數據生成過程為麵闆數據SEC模型時，傳統空間經濟計量模型中的MoranI、LM—Error及LM—Lag檢驗均失效．
장절면오차분량모형（spatialerrorcomponents，SEC）확전지면판수거，추도기연합검험、변제검험급조건검험，병통과MonteCarlo모의실험증명：당수궤효응존재시，조건검험경위유효；당수궤효응불존재시，변제검험경위유효；공간권중구진적선취여수궤효응시부존재상관，단미표준화적공간권중구진경괄합검험공간상관성；차외，경대적Ⅳ혹T사득검험경위유효．연구동시발현，당진실수거생성과정위면판수거SEC모형시，전통공간경제계량모형중적MoranI、LM—Error급LM—Lag검험균실효．
This paper extends cross section spatial error components （SEC） models to panel data, we derivate joint tests, marginal tests and conditional tests, and using Monte Carlo simulation experiments, we prove that, when random effect （RE） exists, conditional tests are more effective, while RE does not exists, marginal tests are more effective; the choice of spatial weight matrix is related with whether RE exists, but non-standard weight matrix is more suitable; what＇s more, greater N or T will make tests more effective. At the same time, we find that when the real data garnering process is panel data SEC model, traditional spatial tests as Moran I, LM-Error and LM-Lag have poor performance.
