数量经济技术经济研究
數量經濟技術經濟研究
수량경제기술경제연구
The Journal of Quantitative & Technical Economics
2013年
2期
150~160
,共null页
Granger检验 单整变量 协整关系 误差修正模型
Granger檢驗 單整變量 協整關繫 誤差脩正模型
Granger검험 단정변량 협정관계 오차수정모형
Granger Test; Integrated Variable; Cointegration; Error Correc-tion Model
本文系统地研究了含有单整变量间基于OLS估计的Granger因果关系检验方法，将适用于存在（1，1）阶协整关系的I（1）变量间Granger因果关系检验的Engle和Granger（1987）两步程序，扩展到存在协整关系的高阶单整变量的情形，并提出含有单整变量的变量间Granger因果关系检验的一般程序。
本文繫統地研究瞭含有單整變量間基于OLS估計的Granger因果關繫檢驗方法，將適用于存在（1，1）階協整關繫的I（1）變量間Granger因果關繫檢驗的Engle和Granger（1987）兩步程序，擴展到存在協整關繫的高階單整變量的情形，併提齣含有單整變量的變量間Granger因果關繫檢驗的一般程序。
본문계통지연구료함유단정변량간기우OLS고계적Granger인과관계검험방법，장괄용우존재（1，1）계협정관계적I（1）변량간Granger인과관계검험적Engle화Granger（1987）량보정서，확전도존재협정관계적고계단정변량적정형，병제출함유단정변량적변량간Granger인과관계검험적일반정서。
This paper makes a systematic study on Granger causality tests based on OLS estimators with integrated variables, augmenting Engle and Granger＇s two- step procedure, which proposed for I （1） variables with （1, 1） order cointegra- tion, to the cases where higher order integrated variables with cointegration are in- cluded, and proposing a general Granger causality test procedure with integrated variables.
