CAJ | 학술논문

在系统介绍VaR模型理论基础上，针对现有VaR计算中主流方法的缺陷，提出了一种新的马尔科夫链蒙特卡罗方法中的自适应Metropolis抽样方法。以我国股票市场投资风险的VaR模型为例，基于上证综合指数的变化．将自适应Metropolis方法应用于整个沪市大盘VaK的计算。研究结果表明：自适应Metropolis方法的推荐分布随着抽样过程能自适应的调整，其计算效率和精度要明显优于传统的ValK计算方法。
재계통개소VaR모형이론기출상，침대현유VaR계산중주류방법적결함，제출료일충신적마이과부련몽특잡라방법중적자괄응Metropolis추양방법。이아국고표시장투자풍험적VaR모형위례，기우상증종합지수적변화．장자괄응Metropolis방법응용우정개호시대반VaK적계산。연구결과표명：자괄응Metropolis방법적추천분포수착추양과정능자괄응적조정，기계산효솔화정도요명현우우전통적ValK계산방법。