统计与决策
統計與決策
통계여결책
2013年
5期
27~30
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投资组合 单指数模型 稳健回归 离群值 有效前沿
投資組閤 單指數模型 穩健迴歸 離群值 有效前沿
투자조합 단지수모형 은건회귀 리군치 유효전연
文章针对投资组合理论中经典的夏普单指数投资组合模型，引入了稳健统计的思想，将稳健回归方法应用到该投资组合模型，降低了证券市场中证券收益率历史数据中因短期内重大利好或利空导致的超高或超低收益率离群值对投资组合决策的影响，并结合我国证券市场的特点，对沪市A股市场进行了实证分析，得到了证券投资组合的有效前沿。
文章針對投資組閤理論中經典的夏普單指數投資組閤模型，引入瞭穩健統計的思想，將穩健迴歸方法應用到該投資組閤模型，降低瞭證券市場中證券收益率歷史數據中因短期內重大利好或利空導緻的超高或超低收益率離群值對投資組閤決策的影響，併結閤我國證券市場的特點，對滬市A股市場進行瞭實證分析，得到瞭證券投資組閤的有效前沿。
문장침대투자조합이론중경전적하보단지수투자조합모형，인입료은건통계적사상，장은건회귀방법응용도해투자조합모형，강저료증권시장중증권수익솔역사수거중인단기내중대리호혹리공도치적초고혹초저수익솔리군치대투자조합결책적영향，병결합아국증권시장적특점，대호시A고시장진행료실증분석，득도료증권투자조합적유효전연。
