统计与决策
統計與決策
통계여결책
2013年
4期
66~68
,共null页
张保帅 周孝华 李强
張保帥 週孝華 李彊
장보수 주효화 리강
Bootstrap方法 SV—GED模型 风险
Bootstrap方法 SV—GED模型 風險
Bootstrap방법 SV—GED모형 풍험
文章用SV—GED模型刻画收益率序列的尖峰厚尾、波动集聚以及异方差等特征，在得到标准残差序列的基础上，与Bootstrap方法结合构建一个基于参数一非参数估计的新的风险度量模型——基于Boot—strap—SV—GED模型的风险度量模型，最后对模型的有效性进行了分析。研究表明：Bootstrap-SV—GED模型能很好的刻画收益率序列的特征，并且能在一定程度上提高金融风险测量的精度。
文章用SV—GED模型刻畫收益率序列的尖峰厚尾、波動集聚以及異方差等特徵，在得到標準殘差序列的基礎上，與Bootstrap方法結閤構建一箇基于參數一非參數估計的新的風險度量模型——基于Boot—strap—SV—GED模型的風險度量模型，最後對模型的有效性進行瞭分析。研究錶明：Bootstrap-SV—GED模型能很好的刻畫收益率序列的特徵，併且能在一定程度上提高金融風險測量的精度。
문장용SV—GED모형각화수익솔서렬적첨봉후미、파동집취이급이방차등특정，재득도표준잔차서렬적기출상，여Bootstrap방법결합구건일개기우삼수일비삼수고계적신적풍험도량모형——기우Boot—strap—SV—GED모형적풍험도량모형，최후대모형적유효성진행료분석。연구표명：Bootstrap-SV—GED모형능흔호적각화수익솔서렬적특정，병차능재일정정도상제고금융풍험측량적정도。
