统计与决策
統計與決策
통계여결책
2013年
6期
80~82
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AR模型 卡尔曼滤波 预测 股票价格
AR模型 卡爾曼濾波 預測 股票價格
AR모형 잡이만려파 예측 고표개격
文章在分析AR（n）模型和Kalman滤波模型具有的预测功能的基础上，将二者结合起来而提出一种基于AR模型的卡尔曼滤波模型。该模型用1至n阶的AR模型组合建立新的多维状态空间模型，再应用Kalman滤波方法预测股票价格。通过对股票价格预测的具体实验表明，提出的新模型克服了单一方法使用的缺点，具有较高的预测精度。
文章在分析AR（n）模型和Kalman濾波模型具有的預測功能的基礎上，將二者結閤起來而提齣一種基于AR模型的卡爾曼濾波模型。該模型用1至n階的AR模型組閤建立新的多維狀態空間模型，再應用Kalman濾波方法預測股票價格。通過對股票價格預測的具體實驗錶明，提齣的新模型剋服瞭單一方法使用的缺點，具有較高的預測精度。
문장재분석AR（n）모형화Kalman려파모형구유적예측공능적기출상，장이자결합기래이제출일충기우AR모형적잡이만려파모형。해모형용1지n계적AR모형조합건립신적다유상태공간모형，재응용Kalman려파방법예측고표개격。통과대고표개격예측적구체실험표명，제출적신모형극복료단일방법사용적결점，구유교고적예측정도。
