统计与决策
統計與決策
통계여결책
2013年
6期
148~151
,共null页
李成 郑淑君 白彩琴
李成 鄭淑君 白綵琴
리성 정숙군 백채금
国际油价 美元贬值 VAR模型 协整检验 脉冲响应
國際油價 美元貶值 VAR模型 協整檢驗 脈遲響應
국제유개 미원폄치 VAR모형 협정검험 맥충향응
近年来,随着金融商品价格与战略性资源产品价格的交错盘整,汇率、股价、金价等金融价格指数已经与石油价格的波动产生了联姻效应。作为世界上最具影响力的货币,美元和石油价格之间必定有着紧密的联系。文章基于VAR模型,应用协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应和方差分解等方法,对比分析了国际油价与美元指数在1988~1996年和1997~2010年两个阶段内的动态关系。
近年來,隨著金融商品價格與戰略性資源產品價格的交錯盤整,彙率、股價、金價等金融價格指數已經與石油價格的波動產生瞭聯姻效應。作為世界上最具影響力的貨幣,美元和石油價格之間必定有著緊密的聯繫。文章基于VAR模型,應用協整檢驗、格蘭傑因果關繫檢驗、脈遲響應和方差分解等方法,對比分析瞭國際油價與美元指數在1988~1996年和1997~2010年兩箇階段內的動態關繫。
근년래,수착금융상품개격여전략성자원산품개격적교착반정,회솔、고개、금개등금융개격지수이경여석유개격적파동산생료련인효응。작위세계상최구영향력적화폐,미원화석유개격지간필정유착긴밀적련계。문장기우VAR모형,응용협정검험、격란걸인과관계검험、맥충향응화방차분해등방법,대비분석료국제유개여미원지수재1988~1996년화1997~2010년량개계단내적동태관계。