统计与决策
統計與決策
통계여결책
2013年
7期
149~152
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Copula函数 信用风险 信贷组合管理 房地产 制造业
Copula函數 信用風險 信貸組閤管理 房地產 製造業
Copula함수 신용풍험 신대조합관리 방지산 제조업
文章首先分析了当前进行信贷组合中的相关关系的研究，主要包括指标和测度的方法。然后介绍了Copula函数理论及其常用的函数形式。最后借助KMV方法将上市公司财务数据转化为信用风险指标，以此测度行业的信用风险相关性，并以房地产和制造业为例研究了信用风险模型的Copula函数选择。
文章首先分析瞭噹前進行信貸組閤中的相關關繫的研究，主要包括指標和測度的方法。然後介紹瞭Copula函數理論及其常用的函數形式。最後藉助KMV方法將上市公司財務數據轉化為信用風險指標，以此測度行業的信用風險相關性，併以房地產和製造業為例研究瞭信用風險模型的Copula函數選擇。
문장수선분석료당전진행신대조합중적상관관계적연구，주요포괄지표화측도적방법。연후개소료Copula함수이론급기상용적함수형식。최후차조KMV방법장상시공사재무수거전화위신용풍험지표，이차측도행업적신용풍험상관성，병이방지산화제조업위례연구료신용풍험모형적Copula함수선택。
