数量经济技术经济研究
數量經濟技術經濟研究
수량경제기술경제연구
The Journal of Quantitative & Technical Economics
2013年
5期
116~127
,共null页
非线性格兰杰因果 广义交叉协方差 广义交叉谱密度 核函数
非線性格蘭傑因果 廣義交扠協方差 廣義交扠譜密度 覈函數
비선성격란걸인과 엄의교차협방차 엄의교차보밀도 핵함수
Nonlinear Granger Causality; Generalized Cross Covariance;Generalized Cross Spectral Density; Kernel Function
鉴于现行的均值格兰杰因果关系检验或者无法检验非线性的格兰杰因果关系，或者存在“维数灾难”问题，我们根据Chung和Hong（2007）的广义交叉谱方法提出了一个能统一检验线性和非线性均值格兰杰因果关系的检验统计量。本文的广义交叉谱检验统计量渐近服从一个标准正态分布，它不但能考虑所有滞后阶的信息，而且避免了“维数灾难”问题。蒙特卡罗试验结果表明广义交叉谱检验具有良好的有限样本表现。
鑒于現行的均值格蘭傑因果關繫檢驗或者無法檢驗非線性的格蘭傑因果關繫，或者存在“維數災難”問題，我們根據Chung和Hong（2007）的廣義交扠譜方法提齣瞭一箇能統一檢驗線性和非線性均值格蘭傑因果關繫的檢驗統計量。本文的廣義交扠譜檢驗統計量漸近服從一箇標準正態分佈，它不但能攷慮所有滯後階的信息，而且避免瞭“維數災難”問題。矇特卡囉試驗結果錶明廣義交扠譜檢驗具有良好的有限樣本錶現。
감우현행적균치격란걸인과관계검험혹자무법검험비선성적격란걸인과관계，혹자존재“유수재난”문제，아문근거Chung화Hong（2007）적엄의교차보방법제출료일개능통일검험선성화비선성균치격란걸인과관계적검험통계량。본문적엄의교차보검험통계량점근복종일개표준정태분포，타불단능고필소유체후계적신식，이차피면료“유수재난”문제。몽특잡라시험결과표명엄의교차보검험구유량호적유한양본표현。
The current tests for Granger causality in nonlinear Granger causality, or have the problem of curse mean can either miss the of dimensionality. Therefore, based on the generalized cross spectral method by Chung and Hong （2007）, we propose a unified test for both linear and nonlinear Granger causality in mean. The generalized cross spectral test statistic follows a standard normal distribution asymptotically, and it not only uses the information of all lag orders, but also avoids the problem of curse of dimensionality. The Monte Carlo simulation results show that the generalized cross spectral test has good finite sample performance.
