统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2013年
4期
99~105
,共null页
非正态分布 空间布局 模型设定偏误 矩估计 稳健检验
非正態分佈 空間佈跼 模型設定偏誤 矩估計 穩健檢驗
비정태분포 공간포국 모형설정편오 구고계 은건검험
Non-normal Distribution; Spatial Layout; Model Misspecification; GMM; Robust Test
针对误差项非正态分布和不同空间布局的复杂环境,本文提出一种新的空间滞后模型的稳健LM检验统计量及其检验方法,对比现有LM检验方法,它不仅消除了空间误差效应对检验的影响,而且克服了传统检验方法会受误差项非正态分布以及不同空间布局差异的影响。同时还具有在小样本情况下表现依然良好的优点。最后通过蒙特卡罗模拟的结果支持上述论断。
針對誤差項非正態分佈和不同空間佈跼的複雜環境,本文提齣一種新的空間滯後模型的穩健LM檢驗統計量及其檢驗方法,對比現有LM檢驗方法,它不僅消除瞭空間誤差效應對檢驗的影響,而且剋服瞭傳統檢驗方法會受誤差項非正態分佈以及不同空間佈跼差異的影響。同時還具有在小樣本情況下錶現依然良好的優點。最後通過矇特卡囉模擬的結果支持上述論斷。
침대오차항비정태분포화불동공간포국적복잡배경,본문제출일충신적공간체후모형적은건LM검험통계량급기검험방법,대비현유LM검험방법,타불부소제료공간오차효응대검험적영향,이차극복료전통검험방법회수오차항비정태분포이급불동공간포국차이적영향。동시환구유재소양본정황하표현의연량호적우점。최후통과몽특잡라모의적결과지지상술론단。
This paper proposes a robust LM statistic for diagnosing spatial lag effects, which is not sensitive to spatial error effect, spatial layout and distribution misspeeifieation, while the existing test is not. Meanwhile, it has good performance under small sample. Monte Carlo results prove this.
