统计与决策
統計與決策
통계여결책
2013年
9期
166~169
,共null页
高斯Copula 非线性分住数回归 非对称Laplace分布
高斯Copula 非線性分住數迴歸 非對稱Laplace分佈
고사Copula 비선성분주수회귀 비대칭Laplace분포
在给定概率水平下，为了描述具有尖峰、肥尾、有偏等特性的金融变量之间的非线性相依结构，给出了能够准确刻画金融变量上述特性的非对称Laplace布，首次推导出了以该分布为边际分布，联合分布由高斯Copula建立的非线性分位数回归模型。实证表明：高斯Copula非线性分位数回归模型能够更全面准确的描述房地产业与银行业股票收益率之间的风险相关关系，对于预测收益率和防范金融风险具有十分重要的意义。
在給定概率水平下，為瞭描述具有尖峰、肥尾、有偏等特性的金融變量之間的非線性相依結構，給齣瞭能夠準確刻畫金融變量上述特性的非對稱Laplace佈，首次推導齣瞭以該分佈為邊際分佈，聯閤分佈由高斯Copula建立的非線性分位數迴歸模型。實證錶明：高斯Copula非線性分位數迴歸模型能夠更全麵準確的描述房地產業與銀行業股票收益率之間的風險相關關繫，對于預測收益率和防範金融風險具有十分重要的意義。
재급정개솔수평하，위료묘술구유첨봉、비미、유편등특성적금융변량지간적비선성상의결구，급출료능구준학각화금융변량상술특성적비대칭Laplace포，수차추도출료이해분포위변제분포，연합분포유고사Copula건립적비선성분위수회귀모형。실증표명：고사Copula비선성분위수회귀모형능구경전면준학적묘술방지산업여은행업고표수익솔지간적풍험상관관계，대우예측수익솔화방범금융풍험구유십분중요적의의。
