统计与决策
統計與決策
통계여결책
2013年
12期
51~53
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投资组合选择模型 复杂网络 Markowitz VAR
投資組閤選擇模型 複雜網絡 Markowitz VAR
투자조합선택모형 복잡망락 Markowitz VAR
把VaR风险度量和最优投资组合选择问题相结合,建立并求解了最优均值-VaR投资组合选择模型,实证检验所得到的结果中可以看出,以均值一VaR的模式来对资产进行优化配置具有较高效率,其效率超过以Markowitz均值进行的配置,通过-VaR的模式进行的配置,如果是在确定置信度的前提下,可以使个别偏好、共同偏好合为一体。在VaR的约束下M—V模型的特征,对于Markoztritz均值方差的投资组合模型来说,是一种理论上得到的发展。
把VaR風險度量和最優投資組閤選擇問題相結閤,建立併求解瞭最優均值-VaR投資組閤選擇模型,實證檢驗所得到的結果中可以看齣,以均值一VaR的模式來對資產進行優化配置具有較高效率,其效率超過以Markowitz均值進行的配置,通過-VaR的模式進行的配置,如果是在確定置信度的前提下,可以使箇彆偏好、共同偏好閤為一體。在VaR的約束下M—V模型的特徵,對于Markoztritz均值方差的投資組閤模型來說,是一種理論上得到的髮展。
파VaR풍험도량화최우투자조합선택문제상결합,건립병구해료최우균치-VaR투자조합선택모형,실증검험소득도적결과중가이간출,이균치일VaR적모식래대자산진행우화배치구유교고효솔,기효솔초과이Markowitz균치진행적배치,통과-VaR적모식진행적배치,여과시재학정치신도적전제하,가이사개별편호、공동편호합위일체。재VaR적약속하M—V모형적특정,대우Markoztritz균치방차적투자조합모형래설,시일충이론상득도적발전。