数量经济技术经济研究
數量經濟技術經濟研究
수량경제기술경제연구
The Journal of Quantitative & Technical Economics
2013年
8期
109~123
,共null页
HAC法 偏差修正 残差调整法 伪回归概率
HAC法 偏差脩正 殘差調整法 偽迴歸概率
HAC법 편차수정 잔차조정법 위회귀개솔
HAC Method; Bias Correction; Residuals-adjusted Method; Probability of Spurious Regression
在传统预白化HAC法存在有限样本偏差的基础上，提出自回归参数偏差修正法和残差调整法来减少预白化HAC的偏差，从而降低相互独立的平稳过程之间发生伪回归的概率。蒙特卡洛模拟表明，修正的预白化HAC确实减少了伪回归概率，且自回归参数偏差修正法减少的幅度要比残差调整法大得多；相对于同方差情形而言，存在GARCH类异方差的回归中预白化HAC法具有更低的伪回归概率；当数据过程是AR（2）过程时，在持久性相同的情况下预白化HAC法的伪回归概率要低于相应的AR（1）数据过程。
在傳統預白化HAC法存在有限樣本偏差的基礎上，提齣自迴歸參數偏差脩正法和殘差調整法來減少預白化HAC的偏差，從而降低相互獨立的平穩過程之間髮生偽迴歸的概率。矇特卡洛模擬錶明，脩正的預白化HAC確實減少瞭偽迴歸概率，且自迴歸參數偏差脩正法減少的幅度要比殘差調整法大得多；相對于同方差情形而言，存在GARCH類異方差的迴歸中預白化HAC法具有更低的偽迴歸概率；噹數據過程是AR（2）過程時，在持久性相同的情況下預白化HAC法的偽迴歸概率要低于相應的AR（1）數據過程。
재전통예백화HAC법존재유한양본편차적기출상，제출자회귀삼수편차수정법화잔차조정법래감소예백화HAC적편차，종이강저상호독립적평은과정지간발생위회귀적개솔。몽특잡락모의표명，수정적예백화HAC학실감소료위회귀개솔，차자회귀삼수편차수정법감소적폭도요비잔차조정법대득다；상대우동방차정형이언，존재GARCH류이방차적회귀중예백화HAC법구유경저적위회귀개솔；당수거과정시AR（2）과정시，재지구성상동적정황하예백화HAC법적위회귀개솔요저우상응적AR（1）수거과정。
This paper provides a bias correction method of autoregressive pa- rameters and a residual- adjusted method to residual series in the model between in- dependent stationary processes with the purpose of reducing bias of prewhitening HAC method and reducing the spurious regression probability. A series of Monte Carlo simulations show. the modified prewhitening HAC method does reduce the spurious regression probability; the prewhitening HAC methods have a lower probability of spurious regression in the models with GARCH-type heteroscedastic- ity compared to models with homoscedasticity; the spurious probability of prewhitening HAC is lower than the corresponding AR （1） data process.
