CAJ | 학술논문

巴塞尔协议Ⅲ要求商业银行使用内部评级法对信用风险进行计量。我国商业银行内部评级法体系萌芽于本世纪初．起步于2007年，目前取得了阶段性的成果。但由于对违约概率的计量方法受限于历史数据的积累．未得到中国银监会的完全认可，且与巴塞尔协议Ⅲ的相关监管要求存在一定的差距。由于内评法建设水平是商业银行综合竞争力和国际化程度的体现，也是银行上市的一个必备条件，所以，商业银行有动力做好这项工作。笔者对国内部分商业银行内评法实施情况和咨询公司内评法项目进行了调研，针对违约概率计量中的难点，提出了独立建模原理，并运用一系列辅助模型解决计量模型中的难点，文章还对违约概率计量模型进行了实证分析和检验。
파새이협의Ⅲ요구상업은행사용내부평급법대신용풍험진행계량。아국상업은행내부평급법체계맹아우본세기초．기보우2007년，목전취득료계단성적성과。단유우대위약개솔적계량방법수한우역사수거적적루．미득도중국은감회적완전인가，차여파새이협의Ⅲ적상관감관요구존재일정적차거。유우내평법건설수평시상업은행종합경쟁력화국제화정도적체현，야시은행상시적일개필비조건，소이，상업은행유동력주호저항공작。필자대국내부분상업은행내평법실시정황화자순공사내평법항목진행료조연，침대위약개솔계량중적난점，제출료독립건모원리，병운용일계렬보조모형해결계량모형중적난점，문장환대위약개솔계량모형진행료실증분석화검험。