中国集体经济
中國集體經濟
중국집체경제
2013年
15期
47~48
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被动型分级基金 协整检验 Granger因果检验
被動型分級基金 協整檢驗 Granger因果檢驗
피동형분급기금 협정검험 Granger인과검험
本文以被动型分级基金为例，在构造了我国分级基金母基金加权平均净值和子基金加权平均价格的基础上。首先用协整检验分析了母基金净值和子基金价格之间存在协整关系．然后引入大盘指数．发现母基金净值、子基金价格和大盘指数三个变量之间仍存在协整关系。最后．利用Granger因果关系检验揭示了对这三个变量之间的相互动态关系。
本文以被動型分級基金為例，在構造瞭我國分級基金母基金加權平均淨值和子基金加權平均價格的基礎上。首先用協整檢驗分析瞭母基金淨值和子基金價格之間存在協整關繫．然後引入大盤指數．髮現母基金淨值、子基金價格和大盤指數三箇變量之間仍存在協整關繫。最後．利用Granger因果關繫檢驗揭示瞭對這三箇變量之間的相互動態關繫。
본문이피동형분급기금위례，재구조료아국분급기금모기금가권평균정치화자기금가권평균개격적기출상。수선용협정검험분석료모기금정치화자기금개격지간존재협정관계．연후인입대반지수．발현모기금정치、자기금개격화대반지수삼개변량지간잉존재협정관계。최후．이용Granger인과관계검험게시료대저삼개변량지간적상호동태관계。
