CAJ | 학술논문

文章以基金市场与股票市场的相依性为背景，利用核密度估计方法，构建了一个度量相依结构的核密度Copula函数模型说明金融危机时期我国基金市场与股票市场的联动关系。然后利用蒙特卡洛模拟法计算相应投资组合的在险风险值（Value—at—Risk）和期望亏空（ExpectedShortfall）以揭示Copula函数模型在风险度量方面的优越性。
문장이기금시장여고표시장적상의성위배경，이용핵밀도고계방법，구건료일개도량상의결구적핵밀도Copula함수모형설명금융위궤시기아국기금시장여고표시장적련동관계。연후이용몽특잡락모의법계산상응투자조합적재험풍험치（Value—at—Risk）화기망우공（ExpectedShortfall）이게시Copula함수모형재풍험도량방면적우월성。