CAJ | 학술논문

运用粮食期货进行套期保值时,套期保值率的确定是套期保值效果发挥的关键问题,文章基于GARCH模型提出了粮食期货动态套期保值率的估计方法,实证研究结果表明不论样本内数据还是样本外数据,利用GARCH模型动态估计的套期保值率套保效果要好于采用OLS、VAR、EMC等静态估计方法。
운용양식기화진행투기보치시,투기보치솔적학정시투기보치효과발휘적관건문제,문장기우GARCH모형제출료양식기화동태투기보치솔적고계방법,실증연구결과표명불론양본내수거환시양본외수거,이용GARCH모형동태고계적투기보치솔투보효과요호우채용OLS、VAR、EMC등정태고계방법。