统计与决策
統計與決策
통계여결책
2014年
1期
76~78
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偏正态分布 自回归条件异方差模型
偏正態分佈 自迴歸條件異方差模型
편정태분포 자회귀조건이방차모형
针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据，不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提，文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型，建立SN—ARCH（q）模型，构造中位数无偏估计方法。实验结果表明SN—ARCH（1）模型真实反应实际分布的偏态、异方差特征，Pearson拟合优度检验显示模型分布拟合效果良好。
針對金融數據中大量偏態、均值和方差非常數、呈階段性相對平穩併伴隨劇烈波動性的時間序列數據，不滿足經典自迴歸條件異方差模型中正態性假設前提，文章討論將帶刻畫偏度的形態參數的偏正態分佈引入自迴歸條件異方差模型，建立SN—ARCH（q）模型，構造中位數無偏估計方法。實驗結果錶明SN—ARCH（1）模型真實反應實際分佈的偏態、異方差特徵，Pearson擬閤優度檢驗顯示模型分佈擬閤效果良好。
침대금융수거중대량편태、균치화방차비상수、정계단성상대평은병반수극렬파동성적시간서렬수거，불만족경전자회귀조건이방차모형중정태성가설전제，문장토론장대각화편도적형태삼수적편정태분포인입자회귀조건이방차모형，건립SN—ARCH（q）모형，구조중위수무편고계방법。실험결과표명SN—ARCH（1）모형진실반응실제분포적편태、이방차특정，Pearson의합우도검험현시모형분포의합효과량호。
