CAJ | 학술논문

对存在单位根过程的随机变量进行建模时，很容易产生“伪回归”现象。正确认识非平稳时间序列数据的“伪回归”问题，是计量经济学协整方法建模成功的关键。文章以两个相互独立单位根过程的协整模型为研究对象，对变量回归系数统计量的极限分布做了理论论证和蒙特卡罗模拟。结果发现，当变量存在单位根过程进行协整建模时，模型回归系数必然显著，存在“伪回归”现象。
대존재단위근과정적수궤변량진행건모시，흔용역산생“위회귀”현상。정학인식비평은시간서렬수거적“위회귀”문제，시계량경제학협정방법건모성공적관건。문장이량개상호독립단위근과정적협정모형위연구대상，대변량회귀계수통계량적겁한분포주료이론론증화몽특잡라모의。결과발현，당변량존재단위근과정진행협정건모시，모형회귀계수필연현저，존재“위회귀”현상。