统计与决策
統計與決策
통계여결책
2014年
4期
27~30
,共null页
协整理论 等方差检验 检验功效
協整理論 等方差檢驗 檢驗功效
협정이론 등방차검험 검험공효
文章针对一个I（1）变量与多个I（1）变量存在协整关系的情况，协整理论无法区分“协整度”。Lee等（2012）构建了“不等方差检验”来区分协整度。文章构造了一个F-型“等方差检验”。蒙特卡罗模拟表明：F-型“等方差检验”的检验功效显著优于Lee等（2012）的“不等方差检验”，特别是在样本小于500时。方法使用于台湾和其他8个国家的股指收盘价序列，实证表明：台湾股市与美国股市的联动关系比台湾与香港、新加坡、韩国的联动关系更“密切”，这与Lee等（2012）的结果相反。
文章針對一箇I（1）變量與多箇I（1）變量存在協整關繫的情況，協整理論無法區分“協整度”。Lee等（2012）構建瞭“不等方差檢驗”來區分協整度。文章構造瞭一箇F-型“等方差檢驗”。矇特卡囉模擬錶明：F-型“等方差檢驗”的檢驗功效顯著優于Lee等（2012）的“不等方差檢驗”，特彆是在樣本小于500時。方法使用于檯灣和其他8箇國傢的股指收盤價序列，實證錶明：檯灣股市與美國股市的聯動關繫比檯灣與香港、新加坡、韓國的聯動關繫更“密切”，這與Lee等（2012）的結果相反。
문장침대일개I（1）변량여다개I（1）변량존재협정관계적정황，협정이론무법구분“협정도”。Lee등（2012）구건료“불등방차검험”래구분협정도。문장구조료일개F-형“등방차검험”。몽특잡라모의표명：F-형“등방차검험”적검험공효현저우우Lee등（2012）적“불등방차검험”，특별시재양본소우500시。방법사용우태만화기타8개국가적고지수반개서렬，실증표명：태만고시여미국고시적련동관계비태만여향항、신가파、한국적련동관계경“밀절”，저여Lee등（2012）적결과상반。
