上海金融
上海金融
상해금융
Shanghai Finance
2014年
2期
63~68
,共null页
监管资本 经济资本 内部评级法 CreditRisk＋模型 违约概率 区别
鑑管資本 經濟資本 內部評級法 CreditRisk＋模型 違約概率 區彆
감관자본 경제자본 내부평급법 CreditRisk＋모형 위약개솔 구별
本文将监管资本的内部评级法与经济资本Credit Risk＋模型的违约概率参数进行匹配，在此基础上对两者计算的非预期损失进行比较，数值分析结果显示随着信贷组合规模的增大两者数值趋于相同，其差异大小主要取决于信贷组合的分散化程度。通过对穆迪1970—2010行业违约率数据进行分析．并构建考虑违约相关性的经济资本模型计算非预期损失，研究结果表明实际商业银行的内部经济资本计量模型的输出往往会小于监管资本，这种差异是因经济资本模型与监管资本模型中信贷组合的风险特征不同所造成。
本文將鑑管資本的內部評級法與經濟資本Credit Risk＋模型的違約概率參數進行匹配，在此基礎上對兩者計算的非預期損失進行比較，數值分析結果顯示隨著信貸組閤規模的增大兩者數值趨于相同，其差異大小主要取決于信貸組閤的分散化程度。通過對穆迪1970—2010行業違約率數據進行分析．併構建攷慮違約相關性的經濟資本模型計算非預期損失，研究結果錶明實際商業銀行的內部經濟資本計量模型的輸齣往往會小于鑑管資本，這種差異是因經濟資本模型與鑑管資本模型中信貸組閤的風險特徵不同所造成。
본문장감관자본적내부평급법여경제자본Credit Risk＋모형적위약개솔삼수진행필배，재차기출상대량자계산적비예기손실진행비교，수치분석결과현시수착신대조합규모적증대량자수치추우상동，기차이대소주요취결우신대조합적분산화정도。통과대목적1970—2010행업위약솔수거진행분석．병구건고필위약상관성적경제자본모형계산비예기손실，연구결과표명실제상업은행적내부경제자본계량모형적수출왕왕회소우감관자본，저충차이시인경제자본모형여감관자본모형중신대조합적풍험특정불동소조성。
