CAJ | 학술논문

结构变化普遍存在于时间跨度较大的金融时间序列之中，因此研究带有变结构现象的金融时间序列的特征对于资产投资组合和金融风险规避具有重大意义。文章通过对GARCH模型自身特点的分析入手，研究不同阶段间样本方差变化关系，构建了变结构GARCH模型。并给出了存在变结构现象的金融时间序列广泛意义上的持续性及协同持续性定义，给出并证明了广义线性协同持续关系下结构发生变化时金融时间序列间协同持续向量的转变性质。
결구변화보편존재우시간과도교대적금융시간서렬지중，인차연구대유변결구현상적금융시간서렬적특정대우자산투자조합화금융풍험규피구유중대의의。문장통과대GARCH모형자신특점적분석입수，연구불동계단간양본방차변화관계，구건료변결구GARCH모형。병급출료존재변결구현상적금융시간서렬엄범의의상적지속성급협동지속성정의，급출병증명료엄의선성협동지속관계하결구발생변화시금융시간서렬간협동지속향량적전변성질。