CAJ | 학술논문

组合投资问题是企业日常面临的非常重要的决策问题，该问题通常可抽象为连续动态优化问题。文章提出了一种面向组合投资决策的拉格朗日优化方法。基于Pontryagin最大值原理而构建，由于Pontryagin最大值原理可用于随机模型，故本方法避免了求解价值函数的贝尔曼方程。通过在投资组合决策问题中的应用说明了本方法的正确性和可行性。
조합투자문제시기업일상면림적비상중요적결책문제，해문제통상가추상위련속동태우화문제。문장제출료일충면향조합투자결책적랍격랑일우화방법。기우Pontryagin최대치원리이구건，유우Pontryagin최대치원리가용우수궤모형，고본방법피면료구해개치함수적패이만방정。통과재투자조합결책문제중적응용설명료본방법적정학성화가행성。