CAJ | 학술논문

本文通过建立理论模型，研究当监管者和银行存在信息不对称时，最优资本充足率监管的形式和规模，重点讨论了巴塞尔协议三中新提出的杠杆率监管对于银行行为的影响。研究表明，当监管者和银行之间存在信息不对称时，巴塞尔协议二中的风险加权资本充足率不再是最优的资本监管模式，加入合适的杠杆率监管有助于增进社会福利，最优的杠杆率水平取决于监管者的监管能力、不同经济状态发生的概率、银行项目的收益等参数。同时，本文提出了一种新型监管工具，即激励相容的风险加权资本充足率。监管者可以通过机制设计，调整现行的风险权重使其符合银行激励相容的要求，从而鼓励银行真实地汇报其风险类型，提升社会福利。
본문통과건립이론모형，연구당감관자화은행존재신식불대칭시，최우자본충족솔감관적형식화규모，중점토론료파새이협의삼중신제출적강간솔감관대우은행행위적영향。연구표명，당감관자화은행지간존재신식불대칭시，파새이협의이중적풍험가권자본충족솔불재시최우적자본감관모식，가입합괄적강간솔감관유조우증진사회복리，최우적강간솔수평취결우감관자적감관능력、불동경제상태발생적개솔、은행항목적수익등삼수。동시，본문제출료일충신형감관공구，즉격려상용적풍험가권자본충족솔。감관자가이통과궤제설계，조정현행적풍험권중사기부합은행격려상용적요구，종이고려은행진실지회보기풍험류형，제승사회복리。