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Economics Information
2014年
4期
87~96
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国际大宗商品 价格传导 VEC模型
國際大宗商品 價格傳導 VEC模型
국제대종상품 개격전도 VEC모형
本文采用中价国际价格(现价)指数作为国际大宗商品价格指标,通过区别农产品大宗商品价格和生产资料大宗商品价格,突出了国际大宗商品价格传导的结构特征;通过构建价格传导链条的上游、中游和下游,突出了国际大宗商品价格传导的路径特征,并在此基础上,构建基于Johansen协整检验的向量误差修正模型(VEC),全面揭示出当前国际大宗商品价格传导效应的存在性及其传导过程中的结构特征和路径特征。
本文採用中價國際價格(現價)指數作為國際大宗商品價格指標,通過區彆農產品大宗商品價格和生產資料大宗商品價格,突齣瞭國際大宗商品價格傳導的結構特徵;通過構建價格傳導鏈條的上遊、中遊和下遊,突齣瞭國際大宗商品價格傳導的路徑特徵,併在此基礎上,構建基于Johansen協整檢驗的嚮量誤差脩正模型(VEC),全麵揭示齣噹前國際大宗商品價格傳導效應的存在性及其傳導過程中的結構特徵和路徑特徵。
본문채용중개국제개격(현개)지수작위국제대종상품개격지표,통과구별농산품대종상품개격화생산자료대종상품개격,돌출료국제대종상품개격전도적결구특정;통과구건개격전도련조적상유、중유화하유,돌출료국제대종상품개격전도적로경특정,병재차기출상,구건기우Johansen협정검험적향량오차수정모형(VEC),전면게시출당전국제대종상품개격전도효응적존재성급기전도과정중적결구특정화로경특정。