统计与决策
統計與決策
통계여결책
2014年
10期
155~157
,共null页
系统性风险 Bootstrap--CoVaR 风险外溢 分业经营
繫統性風險 Bootstrap--CoVaR 風險外溢 分業經營
계통성풍험 Bootstrap--CoVaR 풍험외일 분업경영
基于衍生品与信用链天然关系的金融市场，其系统性风险的传染必然存在。我国金融行业的分业经营模式在一定程度上控制了系统性风险的传染，但仍存在着风险外溢的现象。文章通过Bootstrap--CoVaR对股票与债券市场之间的风险外溢进行实证分析，为我国控制金融市场风险提供了一种基于量化关系的研究思路与途径，也为其理论与可操作手段提供了进一步的线索与空间。
基于衍生品與信用鏈天然關繫的金融市場，其繫統性風險的傳染必然存在。我國金融行業的分業經營模式在一定程度上控製瞭繫統性風險的傳染，但仍存在著風險外溢的現象。文章通過Bootstrap--CoVaR對股票與債券市場之間的風險外溢進行實證分析，為我國控製金融市場風險提供瞭一種基于量化關繫的研究思路與途徑，也為其理論與可操作手段提供瞭進一步的線索與空間。
기우연생품여신용련천연관계적금융시장，기계통성풍험적전염필연존재。아국금융행업적분업경영모식재일정정도상공제료계통성풍험적전염，단잉존재착풍험외일적현상。문장통과Bootstrap--CoVaR대고표여채권시장지간적풍험외일진행실증분석，위아국공제금융시장풍험제공료일충기우양화관계적연구사로여도경，야위기이론여가조작수단제공료진일보적선색여공간。
