系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
Systems Engineering—Theory & Practice
2000年
12期
22~25
,共null页
投资组合 效用分析 均值方差 线性规划模型
投資組閤 效用分析 均值方差 線性規劃模型
투자조합 효용분석 균치방차 선성규화모형
根据损失的定义，提出了证券投资组合的一种线性规划模型－最大损失最小化（MM）模型，给出模型的两种表达式，并进行了效用分析。文中进一步阐述了MM模型和Markowitz的MV模型及Konno的MAD模型之间的关系，比较了它们各自的优缺点。
根據損失的定義，提齣瞭證券投資組閤的一種線性規劃模型－最大損失最小化（MM）模型，給齣模型的兩種錶達式，併進行瞭效用分析。文中進一步闡述瞭MM模型和Markowitz的MV模型及Konno的MAD模型之間的關繫，比較瞭它們各自的優缺點。
근거손실적정의，제출료증권투자조합적일충선성규화모형－최대손실최소화（MM）모형，급출모형적량충표체식，병진행료효용분석。문중진일보천술료MM모형화Markowitz적MV모형급Konno적MAD모형지간적관계，비교료타문각자적우결점。
