科技和产业
科技和產業
과기화산업
SCIENCE TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL
2014年
5期
151~155
,共null页
金融物理学 多标度消除趋势波动分析 多标度消除趋势交叉相关性分析 局部标度指数 人民币汇率
金融物理學 多標度消除趨勢波動分析 多標度消除趨勢交扠相關性分析 跼部標度指數 人民幣彙率
금융물이학 다표도소제추세파동분석 다표도소제추세교차상관성분석 국부표도지수 인민폐회솔
econophysics;multiscale detrended fluctuation analysis （MSDFA） ; multiseale detrended cross-correlation analysis （MSDCCA） ; loeal scale exponent;CNY exchange rate
外汇市场中各汇率之间的相关性一直受到学术界的热切关注.通过多标度消除趋势波动分析和多标度消除趋势交叉相关性分析,对人民币兑其他四种主要货币汇率的多标度自相关性和交叉相关性进行了研究.发现人民币兑美元汇率的自相关性较强,人民币兑韩元汇率的自相关性较弱.以人民币作为基础货币,人民币兑美元和人民币兑欧元汇率的交叉相关性较强,人民币兑美元和人民币兑日元的交叉相关性较弱.
外彙市場中各彙率之間的相關性一直受到學術界的熱切關註.通過多標度消除趨勢波動分析和多標度消除趨勢交扠相關性分析,對人民幣兌其他四種主要貨幣彙率的多標度自相關性和交扠相關性進行瞭研究.髮現人民幣兌美元彙率的自相關性較彊,人民幣兌韓元彙率的自相關性較弱.以人民幣作為基礎貨幣,人民幣兌美元和人民幣兌歐元彙率的交扠相關性較彊,人民幣兌美元和人民幣兌日元的交扠相關性較弱.
외회시장중각회솔지간적상관성일직수도학술계적열절관주.통과다표도소제추세파동분석화다표도소제추세교차상관성분석,대인민폐태기타사충주요화폐회솔적다표도자상관성화교차상관성진행료연구.발현인민폐태미원회솔적자상관성교강,인민폐태한원회솔적자상관성교약.이인민폐작위기출화폐,인민폐태미원화인민폐태구원회솔적교차상관성교강,인민폐태미원화인민폐태일원적교차상관성교약.
The correlation of exchange rates in the foreign exchange market has been paid fervent attention by the academic circles. The multiscale auto-correlation and cross-correlation between CNY and four other major currencies are investigated through multiscale detrended fluctuation analysis（MSDFA） and multiscale detrended cross-correlation analysis （MSDCCA）. It is found that the auto-correlation of exchange rate between CNY and USD is strong and the auto-correlation of exchange rate between CNY and KRW is weak. Setting CNY as the base currency, the cross-correlation of CNY-USD ＆CNY-EUR is strong and the cross-correlation of CNY-USD ＆ CNY-JPY is weak.
