系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
Systems Engineering—Theory & Practice
2014年
7期
1648~1661
,共null页
资产组合 有效子集 精确检验 分块自助法
資產組閤 有效子集 精確檢驗 分塊自助法
자산조합 유효자집 정학검험 분괴자조법
portfolio; efficient subset; exact test; block-bootstrap
考虑到资产组合有效子集的渐近检验方法通常只适用于大样本情形，为了提高在有限样本和小样本情形下有效子集判定的准确性和稳定性，通过分析资产组合有效子集新的判定条件，提出了一种基于Block-Bootstrap随机模拟的有效子集精确检验方法，同时对几类一致性协方差阵估计下的稳健检验方法进行了检验功效和检验水平的比较，模拟结果表明基于Block-Bootstrap随机模拟的精确检验方法更为可靠，实证结果也表明该方法得到的有效子集更为稳定．
攷慮到資產組閤有效子集的漸近檢驗方法通常隻適用于大樣本情形，為瞭提高在有限樣本和小樣本情形下有效子集判定的準確性和穩定性，通過分析資產組閤有效子集新的判定條件，提齣瞭一種基于Block-Bootstrap隨機模擬的有效子集精確檢驗方法，同時對幾類一緻性協方差陣估計下的穩健檢驗方法進行瞭檢驗功效和檢驗水平的比較，模擬結果錶明基于Block-Bootstrap隨機模擬的精確檢驗方法更為可靠，實證結果也錶明該方法得到的有效子集更為穩定．
고필도자산조합유효자집적점근검험방법통상지괄용우대양본정형，위료제고재유한양본화소양본정형하유효자집판정적준학성화은정성，통과분석자산조합유효자집신적판정조건，제출료일충기우Block-Bootstrap수궤모의적유효자집정학검험방법，동시대궤류일치성협방차진고계하적은건검험방법진행료검험공효화검험수평적비교，모의결과표명기우Block-Bootstrap수궤모의적정학검험방법경위가고，실증결과야표명해방법득도적유효자집경위은정．
Given the applicable limitation of the asymptotic test of efficient subset of portfolio to the largesample cases, by analyzing the equivalent conditions for determining efficient subset of portfolio, a newtest method based on block-bootstrap simulation was proposed to improve the stability and accuracy oftesting in the small or finite sample cases. The power and size of test were also compared with several testsbased heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator. The results of simulation and empiricalstudy shown that the test based on block-bootstrap simulation was more robust and reliable.
