管理现代化
管理現代化
관리현대화
Modernization of Management
2014年
4期
92~94
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MRS—GARCH模型 钢铁期货市场 MCMc方法 钢铁 VaR风险测度 期货市场
MRS—GARCH模型 鋼鐵期貨市場 MCMc方法 鋼鐵 VaR風險測度 期貨市場
MRS—GARCH모형 강철기화시장 MCMc방법 강철 VaR풍험측도 기화시장
针对中国钢铁期货市场波动率具有结构突变特征,使用MRS-GARCH模型对其波动率建模,并通过马尔科夫蒙特卡罗方法（MCMC方法）对模型参数进行估计,进而对钢铁期货市场进行VaR风险测度.结果表明：基于MCMC估计方法MRS-GARCH模型能够准确地刻画出钢铁期货市场波动率;MRS （3）-GARCH模型下VaR方法能够有效地测度钢铁期货市场风险.
針對中國鋼鐵期貨市場波動率具有結構突變特徵,使用MRS-GARCH模型對其波動率建模,併通過馬爾科伕矇特卡囉方法（MCMC方法）對模型參數進行估計,進而對鋼鐵期貨市場進行VaR風險測度.結果錶明：基于MCMC估計方法MRS-GARCH模型能夠準確地刻畫齣鋼鐵期貨市場波動率;MRS （3）-GARCH模型下VaR方法能夠有效地測度鋼鐵期貨市場風險.
침대중국강철기화시장파동솔구유결구돌변특정,사용MRS-GARCH모형대기파동솔건모,병통과마이과부몽특잡라방법（MCMC방법）대모형삼수진행고계,진이대강철기화시장진행VaR풍험측도.결과표명：기우MCMC고계방법MRS-GARCH모형능구준학지각화출강철기화시장파동솔;MRS （3）-GARCH모형하VaR방법능구유효지측도강철기화시장풍험.
