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Economics Information
2014年
10期
141~147
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套息交易 利率平价 失败风险
套息交易 利率平價 失敗風險
투식교역 리솔평개 실패풍험
很多文献都已证明利率平价在现实中并不成立,套息交易者正是利用这一点进行投机。套息交易并不仅限于货币市场,最近的研究表明其应用于其他资产也有很高的异常收益。套息交易逆转将导致市场剧烈动荡,因而对这一问题的研究十分重要。本文对国外关于套息交易的最新研究成果进行了回顾,从套息交易的收益、策略以及影响方面对相关研究进行了系统性评述。
很多文獻都已證明利率平價在現實中併不成立,套息交易者正是利用這一點進行投機。套息交易併不僅限于貨幣市場,最近的研究錶明其應用于其他資產也有很高的異常收益。套息交易逆轉將導緻市場劇烈動盪,因而對這一問題的研究十分重要。本文對國外關于套息交易的最新研究成果進行瞭迴顧,從套息交易的收益、策略以及影響方麵對相關研究進行瞭繫統性評述。
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